11月16日,約克大學精算科學教授、《量化風險管理概念、方法和工具》作者Alexander McNeil 將做客上海交通大學上海高級金融學院(SAIF/高金),發表主題為"Recent Developments in the Regulation of Banks"的演講。上海交通大學中國金融研究院(CAFR)副院長李祥林教授、國家金融與發展實驗室特聘研究員卜永強也將參與圓桌討論,就銀行監管最新熱點話題展開精彩對話。
有興趣的聽眾可長按文末“二維碼”參與報名。席位有限,先到先得。
主辦機構
上海交通大學中國金融研究院風險管理研究中心
活動時間
2019年11月16日 18:30—20:30
活動地點
上海高級金融學院304教室(上海市徐匯區淮海西路211號)
活動議程
主持人
李祥林
中國金融研究院副院長、風險管理研究中心主任
上海高級金融學院教授、金融碩士項目聯席主任
18:30-18:40 開場致辭
李祥林
中國金融研究院副院長、風險管理研究中心主任
上海高級金融學院教授、金融碩士項目聯席主任
18:40-19:40 主題演講
Alexander McNeil
約克大學精算科學教授
19:30-20:00 圓桌討論
李祥林
中國金融研究院副院長、風險管理研究中心主任
上海高級金融學院教授、金融碩士項目聯席主任
Alexander McNeil
約克大學精算科學教授
卜永強
國家金融與發展實驗室特聘研究員
嘉賓簡介
亞歷山大·麥克尼爾(Alexander McNeil),2016年9月起擔任約克大學精算科學教授。曾在倫敦帝國理工學院和劍橋大學學習,后擔任蘇黎世聯邦理工學院數學系助理教授和赫瑞-瓦特大學精算數學與統計系數學教授。于2010年至2016年間創立并領導了蘇格蘭金融風險研究協會(SFRA)。
研究領域主要為金融風險管理的數量方法,包括市場、信用和保險風險模型,金融時間序列分析,極端風險和相關性風險模型以及企業范圍的償付能力和資本充足率模型。曾在國際頂尖的精算學、統計學、計量經濟學和金融數學期刊上發表多篇論文,并經常于國際風險管理會議上發表演講。
他與Rüdiger Frey和Paul Embrechts共同撰寫了《定量風險管理:概念,技術和工具》一書,該書由普林斯頓大學出版社出版(2005/2015)。他還是英國精算師協會的榮譽會員和瑞士精算師協會的通訊會員。
書籍簡介
《量化風險管理:概念、技術和工具》(修訂版)匯集金融數學、保險數學和統計學的核心材料并建立一套量化風險管理的方法論體系,填補了文獻的空白并開創了一門新學科(QRM)。
本書系統全面地闡述了量化風險管理中的理論概念和建模方法,覆蓋了風險管理中市場風險、信用風險和操作風險的建模,為解決現實問題提供了很多實用的工具,在國外早已成為精算師、咨詢師、風險管理人員和監管機構等金融從業人員手頭必備的工具書。
本書將金融風險理論與嚴謹的數學推導緊密結合,能夠使讀者更為詳細地了解金融風險模型,對于精于計算、渴望探索金融風險管理背后的科學本質并希望建立易于理解的知識體系且較為獨立的研究生來說,將會非常具有吸引力。
書評摘錄:
現代金融風險管理的重要特點就是基于市場交易的風險分散和風險對沖,還有基于內部交易的經濟資本配置、內部轉移定價和風險績效調整。這一切都依賴于有效的風險量化,“你不能管理不能度量的風險”。本書是現代風險量化和管理的經典之作。——中國人民大學財經金融學教授、博士生導師 陳忠陽
這是一本優秀的風險管理理論書。三位作者在這個領域有長期研究,和業界也有廣泛的交流。這本書適合作為量化風險管理教科書,也值得業界擁有較強數量背景的人士參考。——上海交通大學中國金融研究院副院長、風險管理研究中心主任 李祥林
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